(1) Банките не прилагат капиталови изисквания за пазарен риск за позициите в търговския портфейл, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- 1. обемът на дейността в търговския портфейл обичайно не превишава 5 % и никога не превишава 6 % от цялостната дейност;
- 2. позициите в търговския портфейл обичайно не превишават 30 млн. лв. и никога не превишават 40 млн. лв.
(2) Банки, които отговарят на условията по ал. 1, изчисляват капиталовите изисквания за инструментите в търговския портфейл в съответствие с изискванията, приложими за банковия портфейл.
(3) Обемът на дейността в търговския портфейл е сумата от дългите и късите позиции (балансови и задбалансови), които са поети в търговския портфейл, независимо от знака им. Обемът на цялостната дейност е сумата от балансовите активи и приравнените към тях задбалансови позиции, с изключение на дериватните финансови инструменти.
(4) По смисъла на ал. 1 за обичайно се счита, когато банката не превишава повече от три пъти в месеца лимита от 5 % и 30 млн. лв., но не достига лимита от 6 % и 40 млн. лв.
(5) Банка, която повече от три пъти в месеца превиши лимита от 5 % и 30 млн. лв., но не е достигнала лимита от 6 % и 40 млн. лв., изпраща в БНБ в рамките на три работни дни, следващи края на отчетния месец, уведомление за ежедневните и средномесечните стойности на операциите в търговския портфейл и общата им стойност като пропорция от цялостната дейност. Уведомлението трябва да съдържа и обяснение за превишението на лимита.
(6) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението БНБ уведомява банката дали и от кога трябва да започне да изчислява капиталови изисквания за дейността си в търговския портфейл по отношение на пазарния риск.
(7) Банка, която превиши лимита от 6 % и 40 млн. лева, уведомява БНБ за превишението и причините за него не по-късно от деня, следващ превишението на лимита.
(8) Българската народна банка определя датата, от която банката започва да изчислява капиталови изисквания за дейността си в търговския портфейл по отношение на пазарния риск.
(9) Капиталовите изисквания за валутен и стоков риск се прилагат, независимо че банката попада в изключението по ал. 1.