(1) Банките, прилагащи капиталови изисквания за пазарен риск по отношение на инструментите в търговския портфейл, изчисляват капиталови изисквания за риск от контрагента при неуредени отношения по сделки и свободни доставки, в случаите, когато:
- 1. са платили за ценните книжа преди да ги получат или са предоставили ценните книжа, преди да им бъде платено за тях;
- 2. при трансгранични сделки е изминал един или повече дни от извършване на плащането или доставката.
(2) За определяне на капиталовите изисквания по ал. 1 банките установяват стойността на дължимите им ценни книжа, стоки или парични средства.
(3) В случаи на репо сделки или сделки по предоставяне в заем на ценни книжа или стоки, включени в търговския портфейл, банката изчислява разликата (когато е положителна величина) между: 1. пазарната стойност на ценните книжа или стоките и получените средства от банката при репо сделки; или 2. пазарната стойност на ценните книжа или стоките и пазарната стойност на обезпечението при сделки по предоставяне в заем на ценни книжа или стоки.
(4) В случаи на обратни репо сделки или сделки по получаване в заем на ценни книжа или стоки банката изчислява разликата (когато е положителна величина) между: 1. сумата, предоставена като кредит от нея, и пазарната стойност на ценните книжа или стоките, които е получила при обратни репо сделки; или 2. пазарната стойност на обезпечението и пазарната стойност на ценните книжа или стоките, които е получила при сделки по получаване в заем на ценни книжа или стоки.
(5)(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) Получената стойност по ал. 2, 3 и 4 се умножава по рисковото тегло, приложимо за съответния контрагент, и представлява част от рисково-претеглените активи за кредитен риск по чл. 11, ал. 3.
(6)(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) Капиталовото изискване е 12 %.