(1) За покриване на риска при свободни доставки инвестиционният посредник поддържа собствен капитал съгласно ал. 2, ако:
- 1. е платил за ценни книжа, валута или стока преди получаването им или е доставил ценни книжа, валута или стока, преди да му е заплатено за тях;
- 2. са изминали един или повече работни дни от момента на плащането или доставката - при трансгранични сделки.
(2) Третирането на експозиции към сетълмент риск при свободни доставки се извършва, както следва:
- 1. до първото договорно плащане или доставка - не се изчислява капиталово изискване;
- 2. от първото договорно плащане или доставка до четири дни след второто договорно плащане или доставка - експозицията се третира като експозиция за сетълмент риск по чл. 65;
- 3. от пет работни дни след второто договорно плащане или доставка до приключване на сделката - прехвърлената стойност плюс текущата положителна експозиция се намалява от собствения капитал.
(3) При прилагане на рискови тегла за експозиции, свързани със свободни доставки, съгласно ал. 2, т. 2 инвестиционният посредник, който прилага метода по глава дванадесета, раздел II, може да присъди оценка за вероятност от неизпълнение на насрещната страна в случаите, когато към тях няма друга експозиция в инвестиционния си портфейл, като използва нейния външен рейтинг, а в случаите, когато инвестиционният посредник използва собствени оценки за загуба при неизпълнение (LGD), може да присъди стойност на LGD в съответствие с приложение № 5 при условие, че прилага този метод спрямо всички такива експозиции.
(4) Извън случаите по ал. 2 и 3 инвестиционен посредник, който прилага метода по глава дванадесета, раздел II, може да използва рисковите тегла, посочени в глава дванадесета, раздел I, при условие че ги прилага за всички такива експозиции, или да приложи рисково тегло от 100 % за тях.
(5) Ако размерът на положителните експозиции, произтичащи от сделки по свободни доставки, е несъществен, инвестиционният посредник може да прилага рисково тегло от 100 % за тези експозиции.
(6) В случай на значителен срив в системата за сетълмент или клиринг заместник-председателят може да разреши на инвестиционния посредник да не изчислява капиталовите изисквания по чл. 65, ал.1, докато системите възстановят нормалното си функциониране. В този случай невъзможността на насрещната страна да приключи сделката не се счита за просрочие за целите на кредитния риск.