(1) Инвестиционният посредник изчислява капиталови изисквания за покриване на риска от позиции в борсово търгувани стоки или стокови деривативни инструменти в инвестиционния и търговския си портфейл.
(2) Всяка позиция в стоки или стокови деривативни инструменти се отчита чрез стандартната мерна единица на съответната стока. Спот цената на всяка стока, когато е във валута, различна от лева, се преизчислява в лева по курса на БНБ към отчетната дата.
(3) Нетната позиция във всяка стока е превишението на дългата (късата) позиция над късата (дългата) позиция в една и съща стока и идентични стокови фючърси, опции и варанти. Инвестиционният посредник може да третира позиции в стокови деривативни инструменти като позиции в базовата им стока.
(4) За позиции в една и съща стока се считат следните позиции:
- 1. позиции в различни подкатегории стоки, в случаите, когато стоките от тези подкатегории при доставка са взаимозаменяеми;
- 2. позиции в подобни стоки, ако те са близки заместители и може да се установи минимален корелационен коефициент 0,9 между промените в техните цени за период не по-малък от една година.
(5) Позициите в злато или в деривативни инструменти с базов актив злато, както и позициите, произтичащи от финансиране чрез стоки, не се включват при изчисляване на капиталовото изискване за стоков риск
(6) Рискът от промяна в лихвения процент и рискът, свързан с валутния курс за позиции в стоки и стокови деривативни инструменти, се включват при изчисляването за общ риск на търгуваните дългови инструменти и при изчисляването на риска, свързан с валутния курс.