(1) Освен кредитния, пазарния и операционния риск прегледът и оценката по чл. 56 обхващат най-малко:
- 1. резултатите от извършвани стрес тестове съгласно чл. 177 от Регламент (ЕС) № 575/2013 от инвестиционните посредници, прилагащи вътрешнорейтингов подход;
- 2. излагането на риск от концентрация и управлението на този риск от страна на инвестиционния посредник, в т.ч. спазването на изискванията по част четвърта от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по чл. 39;
- 3. надеждността, адекватността и начина на прилагане на политиката и процедурите, изпълнявани от инвестиционния посредник за управлението на остатъчния риск, свързан с използването на признати техники за редуциране на кредитния риск;
- 4. степента, в която собственият капитал, притежаван от даден инвестиционен посредник във връзка с активите, които секюритизира, е достатъчен предвид икономическата същност на трансакцията, включително постигнатата степен на прехвърляне на риска;
- 5. експозицията към ликвиден риск, неговото измерване и управление от страна на инвестиционния посредник, в т.ч. разработване на анализи на алтернативни сценарии, управлението на редуциращите риска фактори, в т.ч. размера, състава и качеството на ликвидните буфери, както и ефективни планове за действие при непредвидени обстоятелства;
- 6. влиянието на ефектите на диверсификацията и начина, по който тези ефекти се отчитат от системата за измерване на риска;
- 7. резултатите от стрес тестовете, провеждани от инвестиционните посредници, използващи вътрешен модел за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно част трета, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
- 8. географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;
- 9. бизнес модела на инвестиционния посредник;
- 10. оценката на системния риск в съответствие с критериите по чл. 56.
(2) За целите на ал. 1, т. 5 заместник-председателят редовно извършва пълна оценка на цялостното управление на ликвидния риск от инвестиционния посредник и насърчава разработването на стабилни вътрешни модели.
(3) При извършването на прегледа по ал. 1, т. 5 заместник-председателят отчита ролята на инвестиционния посредник на финансовите пазари, както и възможното въздействие на своите решения върху стабилността на финансовата система във всички останали засегнати държави членки.
(4) По отношение на инвестиционни посредници със сходен рисков профил комисията прилага спрямо тях процес за надзорен преглед и оценка по чл. 56 по сходен или идентичен начин.
(5) Сходният рисков профил на инвестиционните посредници се базира на сходни бизнес модели или географско местоположение на експозициите, изложеност на сходни рискове или създаване на сходни рискове за финансовата система, като се определя въз основа на критериите за оценка на системния риск по ал. 1, т. 10.
(6) ЕБО издава насоки относно критериите за извършване на оценка на сходните рискове.