(1) Информацията, която администратор на бенчмарк с малка значимост или на група бенчмаркове с малка значимост предоставя в съответствие с чл. 13, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) 2016/1011, включва най-малко следните елементи, когато е приложимо:
- 1. определяне и описание на бенчмарка или групата бенчмаркове с малка значимост, пазара на инструментите, включени в бенчмарка или икономическите показатели, които той има за цел да измерва;
- 2. валутата или друга мерна единица на бенчмарка или групата бенчмаркове с малка значимост;
- 3. видовете входящи данни, използвани за определяне на бенчмарка или групата бенчмаркове с малка значимост, и поредността на всеки вид;
- 4. описание на елементите на бенчмарка или групата бенчмаркове с малка значимост, критериите, използвани при подбора на тези елементи, и определянето на тяхната тежест;
- 5. минималните изисквания за количеството входящи данни и минималните стандарти за качеството на използваните входящи данни;
- 6. ясни правила, определящи как и кога може да се упражнява правото на преценка при определянето на бенчмарка или групата бенчмаркове с малка значимост;
- 7. състава на всяка група доставчици на входящи данни и критериите, използвани за определяне на допустимостта за членство в групата;
- 8. дали бенчмаркът или групата бенчмаркове с малка значимост взема предвид евентуално реинвестиране на дивиденти или купони, платени от негови елементи;
- 9. потенциалните ограничения на методиката и методика, която да се използва при изключителни обстоятелства, включително в случай на нисколиквиден пазар, в периоди на сътресения или когато източниците на данни за сделки може да са недостатъчни, неточни или ненадеждни;
- 10. в случаите, когато методиката може да се променя периодично с цел да се гарантира, че бенчмаркът или групата бенчмаркове продължава да бъде представителен за пазара на инструментите, включени в бенчмарка или икономическите показатели, които той има за цел да измерва - критериите, въз основа на които се извършва тази промяна.
(2) За целите на ал. 1, т. 1 се взема предвид, когато е приложимо:
- 1. общи принципи за определяне на извънредните обстоятелства;
- 2. резюме на алтернативните начини за изчисляване на бенчмарка при извънредни обстоятелства или на всеки съществен елемент на методиката, който не може да бъде изпълнен при такива обстоятелства;
- 3. обхват на прилагане на всяка методика, която се използва при извънредни обстоятелства, като се взема предвид видът на базовите активи в изготвения бенчмарк;
- 4. обосновка за използването на методиката, посочена в т. 3, като се взема предвид обхватът на прилагане на тази методика.