(1) Инвестиционните посредници, които изчисляват капиталовите изисквания за позиции, включени в търговския портфейл съгласно глава шеста, седма и единадесета, ако е приложимо, наблюдават и контролират големите си експозиции в съответствие с чл. 74 - 82, доколкото не е предвидено друго в ал. 2 - 6 и чл. 84.
(2) Експозиции към отделни клиенти, възникнали от сделки в търговския портфейл, се изчисляват, като се сумират следните позиции:
- 1. превишението - когато е положително - на дългите позиции над късите позиции във всички финансови инструменти, емитирани от клиент; нетните позиции във всеки инструмент се изчисляват по методите, посочени в глава шеста;
- 2. нетните експозиции, в случаите на поемане на емисии от дългови инструменти или акции;
- 3. експозициите към отделен клиент, възникнали от сделки, споразумения или договори по глава седма, изчислени по начина, определен в същата глава.
(3) Нетните експозиции по ал. 2, т. 2 се изчисляват чрез приспадане на поетите емисии, които са записани или препоети от трети лица, на базата на писмени договори, намалени с коефициентите по табл. № 4 на приложение № 1.
(4) За целите на ал. 2, т. 2 инвестиционният посредник създава и поддържа системи за наблюдение и контрол на големите експозиции, свързани с поемане на емисии в периода между датата на първоначалния ангажимент и работен ден 1, отчитайки рисковете, свързани с конкретния пазар.
(5) При изчисляване на експозициите към отделен клиент по ал. 2, т. 3 препращанията в чл. 67, ал. 2 към глава дванадесетa, раздел II, не се прилагат.
(6) Експозициите към група от свързани клиенти, възникнали от сделки в търговския портфейл, се изчисляват, като се сумират експозициите към всеки отделен клиент в групата, изчислени съгласно ал. 3.