(1) Банката установява отношението на обща капиталова адекватност като процентно съотношение между собствения капитал и рисково-претеглените активи.
(2) Банката установява отношението на адекватност на капитала от първи ред като процентно съотношение между капитала от първи ред и рисково-претеглените активи.
(3) Рисково-претеглените активи представляват сумата от рисково-претеглените активи за кредитен, пазарен и операционен риск, като:
- 1. рисково-претеглените активи за кредитен риск включват: а) рисково-претеглените активи за кредитен риск и риск от разсейване в банковия портфейл; б) рисково-претеглените активи за риск от контрагента за цялостна дейност; в) рисково-претеглените активи за сетълмент риск в търговския портфейл.
- 2. рисково-претеглените активи за пазарен риск включват: а) рисково-претеглените активи за позиционен риск в търговския портфейл; б) рисково-претеглените активи за валутен риск за цялостна дейност; в) рисково-претеглените активи за стоков риск за цялостна дейност;
- 3. рисково-претеглените активи за операционен риск се изчисляват за цялостна дейност на банката.
(4) Отношението на обща капиталова адекватност не може да бъде по-малко от 12 на сто.
(5) Отношението на адекватност на капитала от първи ред не може да бъде по-малко от 6 на сто.
(6) Еквивалентът на рисково-претеглените активи по ал. 3, т. 1, буква “в”, т. 2 и 3, се получава като капиталовото изискване за съответния риск, преди прилагането на корекцията по чл. 7, се умножава по 12,5.
(7) Отношението на обща капиталова адекватност и отношението на адекватност на капитала от първи ред трябва да бъдат спазени както на индивидуална база, така и на консолидирана основа.