Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.
Последна промяна
ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от
30 декември 2006 г.
Последна редакция· в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава
(1) Банката изчислява капиталовото изискване за операционен риск, като включва очакваната и неочакваната загуба, освен ако удостовери, че очакваната загуба е обхваната в приетата политика и дейност. Капиталовото изискване се изчислява въз основа на 99,9-процентов доверителен интервал за загуби от операционен риск в рамките на едногодишен хоризонт.
(2) В системата за измерване на операционния риск се прилагат елементи за надеждност, които включват: използване на вътрешни и външни данни, сценариен анализ, фактори, отразяващи бизнес средата, и механизми за вътрешен контрол. Банката разполага с добре документиран подход за претегляне значимостта на елементите в цялостната система за управление на операционния риск.
(3) Системата за управление на риска обхваща основните рискови фактори, влияещи на формата на “опашката” от разпределението на загубите.
(4) Банка може да използва взаимозависимости за намаляване на оценките на загубите от операционен риск спрямо индивидуалните оценки на загубите от отделните събития. Признаването за регулаторни цели изисква банката да докаже пред БНБ, че системите за оценяване на взаимозависимостите са надеждни, обхващат цялостно операциите на банката и отчитат несигурността на заобикалящата среда, включително в кризисни периоди. Банката документира предположенията си за наличието на взаимозависимости чрез използването на подходящи количествени и качествени техники.
(5) Прилагането на системата за управление на риска е последователно и избягва двойно отчитане на количествени оценки или техники за редуциране на риска, отчетени на друго място в капиталова адекватност на банката.
История на промените
30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът