(1) Освен кредитния, пазарния и операционния риск прегледът и оценката по чл. 95 обхващат най-малко:
- 1. резултатите от извършвани стрес тестове съгласно чл. 177 от Регламент (ЕС) № 575/2013 от инвестиционните посредници, прилагащи вътрешнорейтингов подход;
- 2. излагането на риск от концентрация и управлението на този риск от страна на инвестиционния посредник, в т.ч. спазването на изискванията по част четвърта от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по чл. 74;
- 3. надеждността, адекватността и начина на прилагане на политиката и процедурите, изпълнявани от инвестиционния посредник за управлението на остатъчния риск, свързан с използването на признати техники за редуциране на кредитния риск;
- 4. степента, в която собственият капитал, притежаван от даден инвестиционен посредник във връзка с активите, които секюритизира, е достатъчен предвид икономическата същност на трансакцията, включително постигнатата степен на прехвърляне на риска;
- 5. експозицията към ликвиден риск, неговото измерване и управление от страна на инвестиционния посредник, в т.ч. разработване на анализи на алтернативни сценарии, управлението на редуциращите риска фактори, в т.ч. размера, състава и качеството на ликвидните буфери, както и ефективни планове за действие при непредвидени обстоятелства;
- 6. влиянието на ефектите на диверсификацията и начина, по който тези ефекти се отчитат от системата за измерване на риска;
- 7. резултатите от стрес тестовете, провеждани от инвестиционните посредници, използващи вътрешен модел за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно част трета, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
- 8. географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;
- 9. бизнес модела на инвестиционния посредник.
(2) За целите на ал. 1, т. 5 Комисията по предложение на заместник-председателя редовно извършва пълна оценка на цялостното управление на ликвидния риск от инвестиционния посредник и насърчава разработването на стабилни вътрешни модели.
(3) При извършването на прегледа по ал. 1, т. 5 Комисията по предложение на заместник-председателя отчита ролята на инвестиционния посредник на финансовите пазари, както и възможното въздействие на своите решения върху стабилността на финансовата система във всички останали засегнати държави членки.