(1) Позиционен риск е рискът от промяна в цените на инструментите в търговския портфейл.
(2) Позиционният риск има два компонента:
- 1. специфичен позиционен риск е рискът от промяна в цената на инструмента в резултат на фактори, отнасящи се до неговия емитент, или в случай на дериват - емитентът на базовия актив;
- 2. общ позиционен риск е рискът от промяна в цената на инструмента в резултат на промяна в равнището на лихвените проценти в случай на търгуван дългов инструмент или дългов дериват, или поради промени на капиталовия пазар в случай на капиталов инструмент (акции или дялови участия в капитала) или капиталов дериват, несвързани с конкретни характеристики на отделните инструменти.
(3) Капиталовите изисквания за специфичен и общ позиционен риск се изчисляват по стандартизирания подход по този раздел или по подход, използващ вътрешни модели по смисъла на раздел VI на тази глава.
(4) Оценката за позиционен риск представлява сумата от получените стойности за:
- 1. специфичен риск на дълговите инструменти по чл. 32, ал. 4;
- 2. общ риск на дълговите инструменти по чл. 34, ал. 10, съответно чл. 35, ал. 6;
- 3. специфичен риск на капиталовите инструменти по чл. 37, ал. 3;
- 4. общ риск на капиталовите инструменти по чл. 38, ал. 3.
(5) Сумата по ал. 4 се умножава по 8,334 и участва в знаменателя на отношенията за капиталова адекватност по чл. 8 като рисково-претеглени позиции за позиционен риск.