(1) Системата за измерване на лихвения риск включва рискови фактори, съответстващи на лихвените проценти във всяка валута, в която банката има позиции, чувствителни към лихвените проценти.
(2) Системата за измерване на риска моделира кривата на доходността, като използва един от общоприетите подходи. При съществени позиции в основните валути и на основните пазари, изложени на лихвен риск, кривата на доходността се разделя поне на шест падежни интервала, като на всеки падежен интервал съответства един рисков фактор.
(3) Системата за измерване на риска обхваща риска от непълна (по-малка от единица) корелация между различните криви на доходност.