(1) Банка, която използва вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск, поддържа програми за стрес-тестване.
(2) В случаите, когато допусканията на модела са неприложими или когато допусканията са на база екстремни ситуации, банката извършва стрес-тестване, за да идентифицира рисковете, на които е изложена.
(3) Стрес-тестването обхваща факторите, които създават извънредните загуби или печалби в търговския портфейл или затрудняват управлението на риска в него.
(4) При даване на разрешение за използване на вътрешен модел БНБ извършва преглед на процедурите за провеждане на стрес-тестването и резултатите от него.