(1) Капиталовото изискване за позиционен риск, свързан с дълговите инструменти, е равно на сумата от капиталовото изискване за специфичен риск и капиталовото изискване за общ риск.
(2) Капиталовото изискване за общ и специфичен риск, възникващ от дългови инструменти се изчислява чрез стандартизирания подход по чл. 32 - 35.
(3) Банките могат да изчисляват капиталовите изисквания за общ риск и чрез използване на вътрешни модели в съответствие с раздел VI на тази глава.
(4) Банките класифицират нетните си позиции в дългови инструменти в съответствие с валутата, в която са деноминирани, и изчисляват капиталовите си изисквания за общ и специфичен риск във всяка валута поотделно.