(1) Делта (d) на опцията е промяната в цената на опцията в резултат на малка промяна в цената на базовия инструмент. Като математически израз делтата е първа производна на функцията на опционната цена по отношение цената на базовия инструмент.
(2) При изчисляване на капиталовите изисквания делта-еквивалентните позиции в базовите инструменти се третират по следния начин:
- 1. закупена кол-опция като дълга позиция;
- 2. издадена кол-опция като къса позиция;
- 3. закупена пут-опция като къса позиция; и 4. издадена пут-опция като дълга позиция.
Част от този текст е публикувана в „Държавен вестник“ само като изображение и не се показва тук. Отворете броевете на „Държавен вестник“