(1) Капиталовото изискване за специфичен риск е предназначено за защита срещу неблагоприятното движение в цената на дълговия инструмент, дължащо се на фактори, свързани с неговия емитент.
(2) При измерването на риска нетиране се допуска само за позиции в идентични емисии съгласно чл. 29, ал. 2 (включително позициите в дериватни инструменти).
(3)(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) Банките включват нетните си позиции от търговския портфейл в съответните категории на табл. № 2 с оглед на техните емитенти и остатъчен срок до падежа, като след това ги умножат по указаните тегла. Таблица 2 Позиции на цен- Квалифицирани Други трални прави- позиции телства 1 2 3 4 5 до 6 ме- над 6 и над 24 сеца до 24 месеца месеца 0,00 % 0,375 % 1,5 % 2,4 % 12 %
(4) Получената по реда на ал. 3 обща стойност е оценката за специфичен риск на дълговите инструменти.