Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.
Последна промяна
ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от
30 декември 2006 г.
Последна редакция· в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава
(1) Позиции във фючърси върху капиталови индекси, делта-еквивалентните позиции в опции върху капиталови индекси или позиции в индекси върху капиталови инструменти (наричани накратко “фючърси върху индекси”), могат да бъдат сведени до съставящите ги капиталови инструменти. След разрешение от БНБ за всеки отделен индекс получените по този начин позиции могат да бъдат нетирани с противоположни позиции в базисните инструменти. В такъв случай банката следва да удостовери пред БНБ, че разполага с достатъчно капитал срещу риска бъдещите промени в цените на съставните капиталови инструменти да не съответстват напълно на промените в цените на индекса или когато са нетирани позиции в базисни инструменти на индекси, които се различават по дата на падеж или състав.
(2) Фючърси върху борсови индекси, признати от БНБ за добре диверсифицирани, подлежат на капиталово изискване за общ риск от 8 %. Тези инструменти се включват при изчисляване на общата нетна позиция по капиталовите инструменти за общ риск по чл. 282 и не се отчитат при изчисляване на общата брутна позиция за специфичен риск по чл. 281.
(3) Когато фючърс върху индекси не е разделен на съставните му базисни позиции, той се третира като отделен капиталов инструмент, за който се определят капиталови изисквания за общ и специфичен риск. Ако индексът по този фючърс е борсов и признат от БНБ за добре диверсифициран, изискването на специфичен риск може да се пренебрегне.
История на промените
30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът