(1) С разрешение на БНБ банката може да използва вътрешните си модели за оценка и управление на риска при изчисляване на капиталовите си изисквания за позиционен риск, валутен риск и/или стоков риск вместо или в комбинация с методите по глава единадесета “Капиталови изисквания за позиционен риск”, глава дванадесета “Капиталови изисквания за валутен риск” и глава тринадесета “Капиталови изисквания за стоков риск”.
(2) Българската народна банка дава разрешение по ал. 1, когато:
- 1. банката е прилагала модела за вътрешни цели най-малко трите предходни години, от които поне последната година капиталовите изисквания на банката са били отчитани пред БНБ, освен по стандартизирания подход и чрез вътрешни модели;
- 2. качествените и количествените критерии по тази глава са изпълнени.
(3) Използването на вътрешен модел при изчисляване на капиталовите изисквания за позиционен, валутен и/или стоков риск се разрешава от БНБ въз основа на писмено заявление, придружено със съответните документи. Срокът за произнасяне по заявлението е една година.
(4) Банка, която е получила разрешение за използване на вътрешен модел, не може да възобнови използването на стандартизиран подход за покритите от модела рискове, освен с разрешение на БНБ, при наличие на основателна причина за това.