Наредба · ЧАСТ ТРЕТА · Глава четиринадесета

Чл. 304 Делта на опцията

Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции

Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.

Последна промяна: ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от: 30 декември 2006 г.

Последна редакция · в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава

(1) Делта (d) на опцията е промяната в цената на опцията в резултат на малка промяна в цената на базовия инструмент. Като математически израз делтата е първа производна на функцията на опционната цена по отношение цената на базовия инструмент: d на цената на опцията d = –––––––––––––––––––– . d на цената на базовия инструмент

(2) При изчисляване на капиталовите изисквания делта-еквивалентните позиции в базовите инструменти се третират по следния начин:

1. закупена кол-опция като дълга позиция в базисния инструмент;
2. издадена кол-опция като къса позиция в базисния инструмент;
3. закупена пут-опция като къса позиция в базисния инструмент; и 4. издадена пут-опция като дълга позиция в базисния инструмент.

История на промените

30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 304 от акт, който вече не е в сила

Безплатно