(1) Банката изчислява капиталови изисквания за покриване на риска от позиции в стоки (като метали, полезни изкопаеми, селскостопански продукти) или стокови деривати от банковия и търговския портфейл.
(2) Всяка позиция в стока или стоков дериват се отчита чрез стандартната й мерна единица (килограм, барел и т.н.). Спот цената се преизчислява в левове по курса на БНБ към отчетната дата.
(3) Нетната позиция във всяка стока е превишението на дългата (късата) позиция над късата (дългата) позиция в една и съща стока и идентични стокови фючърси, опции и варанти. Банката може да третира позиции в стокови деривати като позиции в базисната им стока.
(4) Следните позиции са позиции в една и съща стока:
- 1. позиции в различни подкатегории стоки в случаите, когато стоките от тези подкатегории са взаимозаменяеми при доставка;
- 2. позиции в подобни стоки, ако те са близки заместители и между промените в техните цени може ясно да се установи минимален корелационен коефициент 0,9 за период поне от една година.
(5) Позициите в злато или в деривати в злато са предмет на валутен риск и се включват при изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск.
(6) Стоковото финансиране може да се изключи при изчисляването на капиталовото изискване за стоков риск.
(7) Лихвеният и валутният риск по позициите в стоки и стокови деривати се включват при изчислението за общ риск на търгуемите дългови инструменти и в изчислението за валутен риск.