(1) Банката изчислява капиталово изискване за валутен риск, произтичащ от позициите в банковия и търговския портфейл, когато сумата на общата нетна открита валутна позиция и нетната й позиция в злато превишава 2 % от собствения капитал.
(2) Капиталовото изискване за валутен риск се изчислява чрез умножаване на сумата от общата нетна валутна позиция и нетната позиция в злато по 8 %.
(3) Капиталовото изискване за валутен риск може да се изчислява и по реда на глава петнадесета “Вътрешни модели”.