(1) Пазарен риск е рискът от загуби, възникващи от движенията в пазарните цени на дълговите (лихвените) и капиталовите инструменти от търговския портфейл и на валутните и стоковите инструменти от търговския и банковия портфейл.
(2) Капиталовото изискване за пазарен риск, както и рисковопретеглените активи по чл. 22, ал. 3, т. 2, се изчисляват по един от следните подходи:
- 1. стандартизиран подход за пазарен риск по глава единадесета “Капиталови изисквания за позиционен риск”, глава дванадесета “Капиталови изисквания за валутен риск” и глава тринадесета “Капиталови изисквания за стоков риск”;
- 2. подход, базиран на вътрешни модели в съответствие с глава петнадесета “Вътрешни модели”; или 3. комбинация от двата подхода.
(3) Банката прилага правила и процедури за измерване и управление на всички съществени източници на пазарни рискове и тяхното влияние.