(1) Банката изчислява капиталово изискване за сетълмент риск при свободни доставки съгласно ал. 2, ако:
- 1. е платила за ценни книжа, валута или стоки преди получаването им или е доставила ценни книжа, валута или стоки, преди да й е заплатено за тях;
- 2. в случай на трансгранични транзакции са изминали един или повече работни дни от момента на плащането или доставката.
(2) Третирането на експозиции към сетълмент риск при свободни доставки се извършва, както следва:
- 1. до първото договорно плащане или доставка не се изчислява капиталово изискване;
- 2. от първото договорно плащане или доставка до четири дни след второто договорно плащане или доставка експозицията се счита за експозиция към кредитен риск;
- 3. от пет работни дни след второто договорно плащане или доставка до приключване на транзакцията прехвърлената стойност плюс текущата положителна експозиция се намалява от капиталовата база.
(3) При прилагане на рисковите тегла за експозиции към свободни доставки, третирани съгласно ал. 2, т. 2, банка, използваща вътрешнорейтингов подход, може да приложи оценка за вероятност от неизпълнение към контрагентите, към които няма експозиции в банковия портфейл, използвайки външния рейтинг на контрагента. Банка, използваща собствени оценки за параметъра LGD, може да прилага стойностите по чл. 75, като следва да ги прилага за всички такива експозиции.
(4) Банка, използваща вътрешнорейтингов подход, може да прилага рисковите тегла по стандартизирания подход за кредитен риск, при положение че ги прилага за всички такива експозиции.
(5) Банка по ал. 4 може да прилага 100 % рисково тегло за всички посочени експозиции към сетълмент риск от свободни доставки.
(6) За несъществени положителни експозиции, породени от транзакции по свободни доставки, се прилага 100 % рисково тегло.