Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.
Последна промяна
ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от
30 декември 2006 г.
Последна редакция· в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава
(1) За изчисляване коригирания размер на експозициите банка може да прилага вътрешен модел, който отчита корелационните зависимости между инструментите, предмет на общо споразумение за нетиране, както и тяхната ликвидност. Резултатът от използването на вътрешния модел е оценка на потенциалната промяна в стойността на необезпечената част от експозицията.
(2) Вътрешният модел по ал. 1 се използва независимо от модела за кредитен риск, който банката е избрала.
(3) След разрешение на БНБ банката може да използва вътрешния си модел и за маржин заемни сделки, когато те са покрити от признато двустранно рамково споразумение за нетиране.
(4) Банката прилага този подход за всички контрагенти и ценни книжа, с изключение на несъществените портфейли, за които е разрешено използването на надзорни или собствени корекции за променливост, и с изключение на дериватните инструменти за които се прилага глава осма “Третиране на кредитния риск от контрагента”.
(5) Вътрешен модел може да се използва само от банка, която е получила одобрение от БНБ за прилагане на вътрешен модел за пазарен риск.
История на промените
30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът