(1) Размерът на рисково-претеглените експозиции по PD/LGD подхода се изчислява по формули № 1, 2 и 3 от приложение № 4 “Вътрешно-рейтингов подход”. Когато банката не разполага с достатъчна информация за установяване наличието на неизпълнение съгласно определението в чл. 101 и 102, рисковото тегло на експозиции в капиталови инструменти се умножава по коефициент 1,5.
(2) За всяка експозиция размерът на очакваната загуба, умножен по 12,5, плюс размерът на рисково-претеглената експозиция, не може да превишава размера на експозицията, умножен по 12,5.
(3) При изчисляване на рисково-претеглените експозиции в капиталови инструменти, банката може да вземе предвид наличието на нефинансирана кредитна защита съгласно методите, посочени в глава шеста “Редуциране на кредитния риск”. За експозицията към доставчика на защитата се прилага стойност на параметъра LGD от 90 %. По отношение на експозициите по чл. 82, ал. 1, т. 1 се прилага стойност на параметъра LGD от 65 %, като за целта параметърът M се приема за 5 години.