(1) За изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск по стандартизирания подход банката определя сумата на рисково-претеглените балансови и задбалансови позиции.
(2) Банка, която прилага капиталови изисквания за позициите в търговския си портфейл по отношение на пазарния риск, установява сумата на рисковите си експозиции за кредитен риск, като умножава позициите си в банков портфейл по съответните рискови тегла, определени в тази глава в зависимост от външната кредитна оценка за всеки актив или неговия носител.
(3) За банка по ал. 2 рисково-претеглените активи за кредитен риск включват:
- 1. позициите в банков портфейл;
- 2. приравнените към активите по т. 1 задбалансови позиции;
- 3. извънборсовите дериватни инструменти (OTC), претеглени за риск от контрагента;
- 4. позициите в търговски портфейл, претеглени за риск от контрагента и за сетълмент риск.
(4) Банка, която не прилага капиталови изисквания за позициите си в търговски портфейл по отношение на пазарния риск, установява сумата на рисковите си експозиции за кредитен риск, като към позициите си в банков портфейл включва и позициите в търговски портфейл, умножени по съответните конверсионни коефициенти и рискови тегла, определени в тази глава в зависимост от външната кредитна оценка за всеки актив или неговия носител.
(5) За банка по ал. 4, рисково-претеглените активи за кредитен риск включват:
- 1. позициите в банков и търговски портфейл;
- 2. приравнените към активите по т. 1 задбалансови позиции;
- 3. извън борсовите дериватни инструменти, претеглени за риск от контрагента.
(6) Когато балансовите и задбалансовите позиции разполагат с кредитна защита, за обезпечената част се прилагат съответните по-ниски рискови тегла, в зависимост от външната кредитна оценка на гаранта или заложения актив съгласно принципите, установени в глава шеста “Редуциране на кредитния риск”.
(7) Капиталовото изискване по стандартизирания подход за кредитен риск е 8 %.