(1) Когато не е упоменато друго в настоящата наредба, стойността на параметрите PD и LGD се установява съгласно раздел III “Определяне на параметрите PD, LGD и М” на настоящата глава, а стойността на експозицията - съгласно раздел IV “Стойност на експозицията” на настоящата глава.
(2) Размерът на очакваната загуба от експозиции към централни правителства, централни банки, институции, предприятия и експозиции на дребно се изчислява съгласно формула № 14 от приложение № 4 “Вътрешно-рейтингов подход”.
(3) Очакваната загуба за експозиции в неизпълнение, при условие че банката използва собствени оценки за параметъра LGD, е равна на най-достоверната оценка, изчислена съгласно чл. 110, ал. 8.
(4) Очакваната загуба за експозиции, третирани по условията на чл. 63, ал. 5, се счита за нула.
(5) Очакваната загуба за експозиции по специализирано кредитиране се определя съгласно таблица № 2 на приложение № 4 “Вътрешно-рейтингов подход”, като се прилагат подходите за определяне на рисковите тегла, описани в чл. 63, ал. 7.
(6) Размерът на очакваната загуба при експозиции в капиталови инструменти, спрямо които се прилага опростеният подход по чл. 66, се определя, както следва:
- 1. 0,8 % от стойността на непублични капиталови инструменти, държани в достатъчно добре диверсифицирани портфейли;
- 2. 0,8 % от стойността на борсови капиталови експозиции;
- 3. 2,4 % от стойността на всички останали капиталови експозиции.
(7) Размерът на очакваната загуба при капиталови експозиции, когато банката изчислява размера на рисково-претеглените експозиции съгласно чл. 67, ал. 1 - 3, се изчислява по формула № 14 от приложение № 4 “Вътрешно-рейтингов подход”.
(8) Размерът на очакваната загуба при капиталови инструменти, когато банката изчислява размера на рисково-претеглените експозиции съгласно чл. 68, ал. 1 - 3, е 0 %.
(9) Размерът на очакваната загуба за риск от разсейване се установява съгласно формула № 14 от приложение № 4.