(1) Банката следва да разполага с процеси за надеждно стрес-тестване на достатъчността на капитала за кредитен риск от контрагентите. Получените резултати от стрес-тестването се съпоставят с очакваната положителна експозиция и се разглеждат като част от процеса, изискван по чл. 11, ал. 2. Стрес-тестването включва установяване на възможни събития или бъдещи промени в икономическата среда, които могат да имат неблагоприятно влияние върху кредитните експозиции на банката, и оценка на възможностите на банката за противодействие срещу такива промени.
(2) Стрес-тестовете включват съвместни шокови промени в пазарните и кредитните рискови фактори. Тези тестове обхващат риска от концентрация (към отделен контрагент или група от контрагенти), риска от промяна в корелационните зависимости между пазарните и кредитните рискове и риска, че затварянето на позициите към контрагента може да повлияе на пазарните цени. Тестовете разглеждат и влиянието на тези пазарни промени върху другите позиции на банката, като това влияние следва да е неразделна част от оценяването на кредитния риск от контрагентите.