(1) Моделът на банката за изчисляване на очакваната положителна експозиция трябва да отговаря на следните изисквания за утвърждаване:
- 1. качествените изисквания за утвърждаване на вътрешни модели за пазарен риск по глава петнадесета “Вътрешни модели”;
- 2. лихвените проценти, валутните курсове, цените на капиталовите инструменти и стоките и другите фактори на пазарен риск се прогнозират за дългосрочен хоризонт. Използването на прогностичния модел за факторите на пазарен риск следва да се утвърждава въз основа на продължителен период от данни;
- 3. ценовите модели, използвани при изчисляването на експозицията към кредитен риск от контрагентите при определен сценарий на бъдещи шокови промени във факторите на пазарния риск, се проверяват в рамките на процеса по утвърждаване на модела. Моделите за оценяване на опции следва да вземат предвид нелинейната зависимост спрямо факторите на пазарен риск;
- 4. моделът за очакваната положителна експозиция следва да включва информация за обстоятелствата по всяка сделка, които: а) обуславят включването й в определена нетираща съвкупност при изчисляването на сумарната експозиция на тази съвкупност. Банката следва да се увери, че сделката е отнесена от модела в подходящата нетираща съвкупност; б) позволяват отчитане на налично маржин споразумение. Моделът обхваща текущия и бъдещите размери на маржин депозита, естеството на споразумението (едностранно или двустранно), честотата на заявките за допълване на маржин депозита, рисковия маржин период, прага по маржин споразумението и минималния размер на прехвърляемите средства. Моделът следва да извършва пазарно оценяване на промяната в стойността на обезпечението или да прилага изискванията по глава шеста “Редуциране на кредитния риск”;
- 5. процесът по утвърждаване на модела включва периодично бек-тестване върху данни за представителни действителни или хипотетични портфейли от сделки с контрагенти. Представителните портфейли се избират въз основа на чувствителността към съществените рискови фактори и корелационните зависимости, на които банката е изложена.
(2) Когато резултатите от бек-тестовете показват, че моделът не е достатъчно точен, БНБ: 1. отнема разрешението за използването му; или 2. увеличава капиталовото изискване съгласно чл. 11, ал. 4; или 3. прилага други подходящи мерки за подобряване на модела.