Когато банката използва статистически или други автоматизирани методи и модели за отнасяне на експозиции към длъжници или сделки към рискова категория или рейтингова група, се спазват следните изисквания:
- 1. банката удостоверява пред БНБ, че моделът притежава добра прогностична способност и не води до изкривяване при изчисляване на капиталовите изисквания; входящите променливи дават надеждна и ефективна база на прогнозните резултати; моделът не показва съществени отклонения;
- 2. банката поддържа процес за проверка на входящите данни в модела, включително тяхната точност, пълнота и адекватност;
- 3. банката е удостоверила, че използваните данни за създаване на модела са представителни за съвкупността от настоящите й длъжници или експозиции;
- 4. банката извършва периодично утвърждаване на модела, което включва наблюдение на резултатите и стабилността му, преглед на спецификациите му и сравняване на резултатите от него с настъпилите събития;
- 5. банката в допълнение към статистическия модел използва експертно мнение и преглед на отнасянията по рискови категории и рейтингови групи на модела и подходящото му използване; прегледът следва да е насочен към откриване и ограничаване на грешки, свързани със слабостите на модела, като отчита цялата приложима информация, която не е обхваната от модела; съвместното използване на експертното мнение и резултатите от модела се документират.