Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.
Последна промяна
ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от
30 декември 2006 г.
Последна редакция· в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава
(1) За целите на настоящия метод стойността на експозицията се измерва на ниво нетираща съвкупност. Моделът определя прогнозно разпределение на промените в пазарната стойност на нетиращата съвкупност, дължащи се на промени в пазарни величини, като например лихвени проценти и валутни курсове. Моделът изчислява стойност на експозицията за нетиращата съвкупност за всяка бъдеща дата в зависимост от промените на пазарните величини. Моделът може да отчита и промените в обезпеченията по маржин сделки.
(2) Банка може да вземе предвид наличието на приемливи финансови обезпечения по глава шеста “Редуциране на кредитния риск” и чл. 232, ал. 2 при определянето на прогнозното разпределение на промените в пазарната стойност на нетиращата съвкупност, ако обезпечението отговаря на качествените и количествените изисквания и изискванията за данните по чл. 253 - 257.
(3) Стойност на експозицията се изчислява като произведение на коефициента алфа (равен на 1.4) по ефективната очаквана положителна експозиция.
(4) Ефективната очаквана експозиция се изчислява рекурсивно по формула № 4 по приложение № 7 “Кредитен риск от контрагента”.
(5) Ефективната очаквана положителна експозиция се изчислява по формула № 5 по приложение № 7 “Кредитен риск от контрагента” като претеглена средна стойност на ефективната очаквана експозиция.
(6) Ефективната очаквана експозиция и размерът на върховата експозиция се изчисляват с помощта на разпределение на експозициите, което отчита възможните отклонения от нормалното разпределение.
(7) Банка може да изчислява стойност на експозицията по начин, различен от посочения в ал. 3, ако получената стойност за всеки контрагент е не по-малка.
История на промените
30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът