Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.
Последна промяна
ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от
30 декември 2006 г.
Последна редакция· в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава
(1) Размерът на рисково-претеглените експозиции по Подхода на вътрешните модели е равен на потенциалната загуба, изчислена посредством модела, умножена по 12,5. При установяване размера на потенциалната загуба, се използва 99 %-ов едностранен доверителен интервал за разликите между реализираните тримесечни доходности и съответния безрисков лихвен процент, изчислени на база на извадка за достатъчно дълъг период.
(2) Рисково-претегленият размер на отделна експозиция не трябва да бъде по-малък от сумата на същата рисково-претеглена експозиция съгласно подхода по чл. 63 и съответния размер на очакваната загуба, умножен по 12.5. Размерът на очакваната загуба по предходното изречение се установява чрез използване на стойностите на параметрите PD от чл. 80, ал. 1, т. 1 и стойностите на параметрите LGD от чл. 81, ал. 1 и 2.
(3) Банката може да отчете наличието на кредитна защита с гаранции по отношение на капиталовите си експозиции.
История на промените
30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът