(1) Кредитен риск от контрагента е рискът контрагентът по определена сделка да изпадне в неизпълнение преди окончателния сетълмент на паричните потоци по сделката.
(2) Кредитният риск от контрагента възниква по:
- 1. сделки с дериватни инструменти;
- 2. репо-сделки;
- 3. сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки;
- 4. маржин заемни сделки;
- 5. транзакции с удължен сетълмент.
(3) Експозициите към кредитен риск от контрагента участват при претеглянето на експозициите към кредитен риск.