Чл. 175 Прилагане на вътрешни модели за рамкови споразумения за нетиране от банки, които не използват одобрени модели за пазарен риск

(1) След разрешение на БНБ банка, която не използва одобрен от БНБ вътрешен модел за пазарен риск, може да използва вътрешен модел по чл. 174, ал. 1, когато са изпълнени следните изисквания:

1. 1. банката е внедрила цялостна и надеждна система за управление на риска, произтичащ от сделките, предмет на рамкови споразумения за нетиране;
2. 2. вътрешният модел на банката е неразделна част от ежедневния процес на управление на риска и обхваща достатъчен брой рискови фактори за измерване на съществените ценови рискове;
3. 3. банката разполага с отдел за контрол на риска, който: а) е независим от търговските звена; б) разполага със служители, подходящо квалифицирани за използване на усъвършенствани модели в областта на управлението на риска; в) е отговорен за разработването и внедряването на системата за управление на риска; г) изготвя ежедневни отчети и анализи на изходните данни от системата за управление на риска, както и предлага конкретни мерки за спазване на установените лимити; д) предоставя отчетите на компетентните ръководни лица, оправомощени да вземат решения относно корекции в размера на отделни позиции или на общата рискова експозиция;
4. 4. банката разполага с достоверни исторически данни за точността на оценките за риска, получени от бек-тестване на вътрешния модел за период от поне една година;
5. 5. банката периодично провежда задълбочени стрес-тестове, резултатите от които се преглеждат от компетентните ръководни лица и се взимат предвид при определянето на правилата и лимитите по управление на риска;
6. 6. банката разполага с процедури за наблюдение и спазване на документираните вътрешни правила и механизми за контрол, отнасящи се до цялостното функциониране на системата за измерване на риска;
7. 7. звеното за вътрешен одит на банката провежда периодичен преглед на системите за измерване на риска, обхващащ дейността на търговските отдели и отдела за контрол на риска;
8. 8. поне веднъж годишно банката провежда преглед на системата за управление на риска;
9. 9. изпълнени са изискванията по чл. 257, ал. 5 и 6 и чл. 258;
10. 10. вътрешният модел ползва подходящ брой рискови фактори, с които обхваща всички съществени ценови рискове.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава в срок до шест месеца, след като банката представи всички необходими документи.