(1) Полученото от модела разпределение на експозициите, използвани за изчисляване на ефективната очаквана положителна експозиция, следва да бъде неразделна част от ежедневния процес по управление на кредитния риск от контрагентите. Резултатът от модела следва да играе основна роля при разрешаването на заеми, управлението на кредитния риск от контрагентите, вътрешното разпределение на капитала и корпоративното управление на банката.
(2) Банката поддържа исторически данни за моделите, използвани при определяне на разпределението на експозициите към кредитен риск от контрагентите. Тези данни трябва да удостоверят, че използваните през трите предходни години по модели по чл. 233, ал. 4 отговарят на минималните изисквания по тази глава.
(3) Моделът, използван за получаване разпределението на експозициите, е част от рамка за управление на кредитния риск от контрагентите, която включва установяване, измерване, управление, одобрение и вътрешно отчитане на този риск. Тази рамка включва измерване на използването на кредитните линии (сумиране на експозициите към кредитен риск от контрагентите с останалите кредитни експозиции към тях) и вътрешно разпределение на капитала. Банката управлява и измерва текущата експозиция със и без отчитане на обезпеченията. Критериите за цялостно използване са изпълнени, когато банката прилага и други измерители на кредитния риск от контрагента, като върхова експозиция или потенциална бъдеща експозиция, ползващи разпределението на експозицията, получено от модела за изчисляване на очакваната положителна експозиция.
(4) Банката разполага със системи, позволяващи дневно оценяване на очакваната експозиция, освен ако удостовери пред БНБ, че е оправдано по-рядко оценяване на експозициите към кредитен риск от контрагента. Банката изчислява очакваната експозиция спрямо прогнозни времеви хоризонти, които подходящо отразяват времевата структура на паричните потоци и падежните дати на договорите по начин, който съответства на съществеността и състава на експозициите.
(5) Експозицията следва да се измерва, наблюдава и контролира за целия срок на договорите в нетиращото множество. Банката разполага с процедури за установяване и контрол на рисковете от контрагенти, към които експозицията се увеличава след едногодишния хоризонт. Прогнозното увеличение на експозицията следва да се отчита от модела за вътрешния капитал на банката.