Наредба · ЧАСТ ВТОРА · Глава седма · Раздел IV

Чл. 205 Третиране по стандартизирания подход на секюритизиращи позиции, структурирани като траншове за втора или следващи по ред загуби в програми за търговски книжа, покрити с активи

Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.

Последна редакция · в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава

(1) Банката може да прилага най-високото рисково тегло, приложимо към базисните експозиции, но не по-малко от 100 %, когато секюритизиращата позиция:

1. представлява транш за втора или следващи по ред загуби в секюритизационната схема и траншът за първа загуба осигурява значително подобрение на кредитното качество на транша за втора загуба;
2. е с кредитна оценка, равностойна или по-добра от инвестиционен рейтинг.

(2) Предходната алинея се прилага, когато банката не притежава позиции в транша с първа загуба.

История на промените

Промени в законите · Atom · само този закон

Безплатно