Наредба · ЧАСТ ВТОРА · Глава шеста · Раздел V

Чл. 176 Количествени изисквяния към вътрешни модели за рамкови споразумения за нетиране

Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции

Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.

Последна промяна: ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от: 30 декември 2006 г.

Последна редакция · в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава

(1) Изчислението на потенциалната промяна в стойността на необезпечената част от експозицията е предмет на следните изисквания:

1. потенциалната промяна в стойността се изчислява поне веднъж дневно;
2. използва се 99 %-ов едностранен доверителен интервал;
3. прилагат се следните периоди на реализация: а) при репо-сделки с предмет ценни книжа и при сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа: пет работни дни; б) други сделки, обусловени от капиталовия пазар: десет работни дни;
4. използваният исторически период за наблюдение следва да бъде с продължителност най-малко една година, а в случай на повишено колебание на пазарните цени, по-често;
5. банката актуализира оценките си за корекциите за променливост най-малко веднъж на три месеца или по-често, когато пазарните условия налагат това.

(2) С разрешение на БНБ банка може да използва емпирични корелационни зависимости в рамките на рисковите категории и между тях, при условие че удостовери, че системата за измерване на зависимостите е надеждна и цялостно интегрирана.

История на промените

30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 176 от акт, който вече не е в сила

Безплатно