(1) Когато не се използва вътрешен модел, коригираната стойност на позициите по рамкови споразумения за нетиране на репо-сделки, сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, се установява по формула № 6, приложение № 5 “Редуциране на кредитния риск”.
(2) Нетната позиция във всяка ценна книга или стока, предмет на рамково споразумение, се установява, като от общата стойност на предоставените ценни книжа или стоки се изважда стойността на получените в заем еднотипни ценни книжа или стоки.
(3) Нетната позиция във всяка валута, различна от валутата на сетълмента по рамковото споразумение, се установява като разлика между: 1. стойността на предоставените ценни книжа и паричните средства, получени срещу тях; и 2. стойността на получените в заем ценни книжа и паричните средства, платени/отстъпени срещу тях.
(4) Когато банката използва собствени корекции за променливост, те следва да отговарят на изискванията по чл. 165 - 170.
(5) Несъвпадение между сроковете на падежите се третира съгласно раздел IХ “Изчислителни процедури за параметъра LGD за допълнителните обезпечения при прилагане на вътрешнорейтинговия подход” на настоящата глава.
(6) За стойност на експозицията по стандартизирания подход или по вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск се приема коригираната стойност на експозицията, изчислена по реда на ал. 1.