(1) Размерът на рисково-претеглените експозиции по опростения подход се изчислява, като стойността на експозицията се умножи по следните рискови тегла:
- 1. 190 % за непублични капиталови инструменти, държани в достатъчно добре диверсифицирани портфейли;
- 2. 290 % за борсови капиталови експозиции;
- 3. 370 % за всички останали капиталови експозиции.
(2) Къси преки позиции и позиции по дериватни инструменти в банков портфейл могат да се нетират срещу дълги позиции в същите ценни книжа, при условие че първите са предназначени за хеджиране за период най-малко от 1 година. Всички други къси позиции се третират като дълги позиции, като към тяхната абсолютна стойност се прилага съответното рисково тегло.
(3) За позициите с несъчетани падежи се прилага методът за експозиции към предприятия.
(4) При изчисляване на рисково-претеглените експозиции в капиталови инструменти банката може да вземе предвид наличието на нефинансирана кредитна защита съгласно методите, посочени в глава шеста “Редуциране на кредитния риск”.