Наредба · ЧАСТ ВТОРА · Глава пета · Раздел II

Чл. 70 Изчисляване на рисково-претеглени експозиции по изкупени вземания, претеглени за риск от разсейване

Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции

Актът не е в сила от 16 май 2014 г. Отменен с ДВ, бр. 40 от 2014 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.

Последна промяна: ДВ, бр. 106 от 2006 г.
В сила от: 30 декември 2006 г.

Последна редакция · в сила от 30.12.2006 · без изменения оттогава

(1) Размерът на рисково-претеглените експозиции на дребно и към предприятия за риск от разсейване се изчислява съгласно формули № 1 - 3 по приложение № 4 “Вътрешно-рейтингов подход” при спазване на следните условия:

1. параметрите PD и LGD се изчисляват съгласно раздел III “Определяне на параметрите PD, LGD и М” на настоящата глава;
2. стойността на експозицията се изчислява съгласно раздел IV “Стойност на експозицията” на настоящата глава;
3. ефективният падеж се приема за 1 година.

(2) При условие че банката удостовери, че рискът от разсейване е несъществен, не се изчислява капиталово изискване за този вид риск.

История на промените

30 декември 2006 г.обн ДВ, бр. 106 от 2006 г. · материалът

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 70 от акт, който вече не е в сила

Безплатно