(1) Банката следва да разполага с надеждна процедура за стрес-тестване за целите на оценката на капиталовата адекватност. Стрес-тестовете включват идентифициране на възможни събития или бъдещи промени в икономическите условия, които биха оказали неблагоприятен ефект върху експозициите и оценка на възможността банката да устои на такива промени.
(2) Банката редовно провежда стрес-тестове, оценяващи ефекта от промяната в определени специфични условия върху общите капиталови изисквания за кредитен риск. Тестовете подлежат на надзорен преглед.
(3) Тестът следва да бъде обоснован, приемливо консервативен и в състояние да оцени поне ефекта от умерена рецесия. Банката отчита и оценява потенциалната миграция на експозициите между рейтингови класове при прилагането на стрес-тест сценарии. Портфейлите, подложени на стрес-тестове, обхващат възможно най-голяма част от общия портфейл на банката.
(4) Банка, която използва принципите, посочени в чл. 63, ал. 5, следва да отчете и ефекта от влошаване на кредитното качество на предоставящата кредитна защита страна, като част от метода за стрес-тестване, особено когато този доставчик вече не отговаря на критериите за признаване.